参考答案: ABCD
详细解析:
对回归模型y=β0+β1xi+μi中随机项μi的基本假设有：假定每个μi（i=1，2，3，…，n）均为独立同分布，是服从正态分布的随机变量，且E（μi）=0, V（μi）=σ2=常数，即 μi~ N(0、σ2)；且Cov（μi，μj）=0（i≠j）；随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov（μi, xj） =0 。
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。 随机项μi 的基本假设是（ ）。
A. 随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关
B. E（μi）=0, V（μi）=σ2=常数
C. 每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
D. 各个随机误差项之间不相关
参考答案: ABCD
详细解析:
对回归模型y=β0+β1xi+μi中随机项μi的基本假设有：假定每个μi（i=1，2，3，…，n）均为独立同分布，是服从正态分布的随机变量，且E（μi）=0, V（μi）=σ2=常数，即 μi~ N(0、σ2)；且Cov（μi，μj）=0（i≠j）；随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov（μi, xj） =0 。