参考答案: A

详细解析:

为保证配置在各期限国债期货的 DV01 基本相同，投资者应在买入 100 手 10 年期国债期货的同时，
买入2 年期国债期货：(81. 79×100)／ 39. 51≈207( 手 )；
买入 5 年期国债期货：(81.79×100) ／ 54.31≈151( 手 )。
最后损益为：各期限国债损益：
2年期： (109.938—109. 742)／ 100×20 ×207=8.1144万
5 年期：(121.242-120.695) ／ 100×10×151=8.2597万
10年期：(130.641-129.828) ／100×10×100=8 .1300万
总损益=8.1144+8.2597+8 .1300=24.5041( 万美元 )≈24 .50( 万美元 ) 。注意面值和报价金额。