参考答案: C
详细解析:
由△ C=Vega× △ σ 可知，组合的 Vega 值 =2×14.43=28.86 ，则波动率变动给该投资策略带来的价值变动为：
△ =Vega×(40 ％ -20 ％ )≈5.77 。
如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各 1 个单位，若下周市场波动率变为 40 ％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（ ）。
A. 5.92
B. 5.95
C. 5.77
D. 5.97