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关于信用违约互换(CDS),正确的表述是( )。

A. CDS期限必须小于债券剩余期限

B. 信用风险发生时,持有CDS的投资人将亏损

C. CDS价格与利率风险正相关

D. 信用利差越高,CDS价格越高

参考答案: D

详细解析:

A项,CDS期限可以等于债券剩余期限;B项,当风险事件发生时,CDS投资者将获得赔偿;C项,CDS价格与利率风险无关。D项,支付的费用与该参考实体的信用水平相关,其信用利差越高,支付的费用越高。

上一题