参考答案: D
详细解析:
期权的υ（维伽）的含义是指当上证指数的波动率增减1%时，每份产品中的期权价值的增减变化。-0.5658元表示：其他条件不变的情况下，标的资产价格（金融指标）的波动率增加 1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。一般认为，金融机构该期权空头方。
对于金融机构而言，假设期权的υ=-0.5658元，则表示（ ）。
A. 其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元， 而金融机构也将有0. 5658元的账面损失
B. 其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元， 而金融机构也将有0. 5658元的账面损失
C. 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高 0. 5658元，而金融机构也将有0. 5658元的账面损失
D. 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率上升1%时，产品的价值将提高 0. 5658元，而金融机构也将有0. 5658元的账面损失
参考答案: D
详细解析:
期权的υ（维伽）的含义是指当上证指数的波动率增减1%时，每份产品中的期权价值的增减变化。-0.5658元表示：其他条件不变的情况下，标的资产价格（金融指标）的波动率增加 1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。一般认为，金融机构该期权空头方。