参考答案: A

详细解析:

A 项， Delta 是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性， Gamma 值衡量 Delta 值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的资产价格变化；BD 两项，看涨期权的 Delta ∈ (0 ， 1) ，看跌期权的 Delta ∈ (-1 ， 0) ，而看涨期权和看跌期权的 Gamma 值均为正值；C 项，期权到期日临近，平价期权的 Gamma 值趋近无穷大，看跌平价期权 ( 标的价格 = 行权价 )Delta 收敛于 -0.5 。