列表

详情


下列关于价差套利的描述,正确的是(   )。


A. 在价差套利中,计算建仓时价差,用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”

B. 价差套利能否在套利建仓之后回归正常,会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险

C. 平仓时价差大于建仓时价差,则价差是扩大的

D. 平仓时价差小于建仓时价差,则价差是缩小的

参考答案: ABCD

详细解析:

本题考查价差扩大与缩小,四个选项的表述都正确。
1、期货价差:期货市场两个不同月份或不同品种合约间的价格差
2、价差套利:同时在相关的合约进行方向相反的交易,即同时建立一个多头头寸和空头头寸
3价差的计算:
建仓时价差=价格较高的“一边” - 价格较低的“一边”;平仓时有价差按照建仓时的合约的顺序相减
4、价差变化:按代数值
价差扩大:平仓时价差 > 建仓时价差;价差缩小:平仓时价差 < 建仓时价差

上一题