参考答案: BCD
详细解析:
不考虑交易成本，远期合约的理论价格：F(t，T )= S(t) *[1+ (r-d) * (T-t) /365]= S(t) *[1+ (r-d) * M/12]=S(t) +S(t) (r-d) * (T-t) /365，T ：交割时间，T-t ：以天为单位的时间长度，S(t)：t时现货指数，r ：年利率，d ：年指数股息率，M：合约期限，F(t，T )：T时刻交割的期货合约在t时的理论价格。6月30日的期货理论价格为=1500+ 1500× (5%-1%)×3×(1/12) =1515(点），交易成本为15点，考虑交易成本时，无套利区间为[1515-15,1515+15]，即[1500，1530]；当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。