参考答案: C
详细解析:
买卖期货合约的数量=β×股票组合总价值 /(期货指数点×每点乘数)= β×股票组合总价值/每张股指期货合约价值
β >1,说明股票的波动性比市场整体波动性高,风险高于平均市场风险
β<1,说明股票的波动性比市场整体波动性低高,风险低于平均市场风险
股票组合的 β系数:β =X1β1 + X2β2 + X3β3 +․...+ Xnβn(X表示资金比例)
首先计算股票组合的β=1.5×(1/3)+1.3×(1/3)+0.8×(1/3)=1.2,该机构计划买入股票,处于现货空头,应该买入股指期货合约,买入数量 =1.2×300/(1500×300) = 8手。