参考答案: C
详细解析:
考查相关商品间套利的知识。选项A、B都是原材料与成品之间的套利，选项D是跨市套利。跨品种套利：利用两种或者三种不同的但相关联的商品之间的期货合约价格差进行套利，即同时买入和卖出某一交割月份的相关联商品，并借机对冲平仓。分类：相关商品间的套利，原料与成品间的套利：以大豆与其制成品豆油和豆粕间的套利。
A. 买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约
B. 购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
C. 买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约
D. 卖出LME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约
参考答案: C
详细解析:
考查相关商品间套利的知识。选项A、B都是原材料与成品之间的套利，选项D是跨市套利。