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若当前大连商品交易所玉米期货合约AB有价差为34/吨。某交易者认为价差过小,打算利用这两个合约套利,故下达套利指令,设定价差为32/。则下列最优成交的价差是(    )。

A. 32元/吨

B. 30元/吨

C. 35元/吨

D. 40元/吨

参考答案: B

详细解析:

限价指令:必须按限定价格或更好的价格成交,须指明具体价位。认为价差过小,言外之外预计价差会扩大,成交时价差越小,那么价差扩大的可能性越大。故当设定价差为32元/吨,采用限价指令,则价差越小越好。

上一题