无套利区间：指考虑交易成本后，将期指理论价格分别上移和下移所形成的区间，在该区间内，套利交易无法盈利无套利区间的上（下）界：将理论价格上移（下）一个交易成本后的价位而得无套利区间计算公式：{F(t，T )-TC, F(t，T )+TC} ，TC：所有交易成本考虑交易成本，当实际期指高于无套利区间的上界，或实际期指低于无套利区间的下界时，存在套利机会。实际期指>无套利区间的上界，正向套利才能获利；实际期指<无套利区间的下界，反向套利才能获利。交易总成本：①借贷利率差成本；②期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本 ；③股票买卖双边手续费及市场冲击成本。故ABD正确。