参考答案: AD

详细解析:

外汇期货跨市场套利是指交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易场所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。该交易者在CEM、LIFFE两个交易所之间进行套利，在CME市场6月英镑期货是1.4475，而在 LIFFE 市场是1.4485，所以要在CME 买入价格低的英镑期货，在另一个市场卖出价格高的英镑期货。因而，该交易者应该卖出LIFFE英镑期货合约的同时，买入相同数量的CME英镑期货合约。故AD选项正确。