参考答案: C
详细解析:
美元兑人民币远期汇率=即期汇率×(1+(R2×d/360))/(1+(R1×d/360))=6.8990×(1+(5.011%×30/360))/(1+(0.1712%×30/360))=6.9268。R表示利率,d 表示交易期限。R2是人民币的利率,R1是美元的利率。
影响远期汇率的因素:(1)升贴水的幅度大致等于两国的利差。(2)远期汇率的决定因素包括:即期汇率、两种货币的利率、交易期限、交易者的心理预期、央行的干预、国际政治与经济问题。
12月9日,美元兑人民币即期汇率为1美元=6.8990元人民币,相关市场提供的利率 :人民币为5.011%,美元为0.172%,则一个月(30天)远期美元兑人民币汇率为( )。
A. 6.8990
B. 6.2868
C. 6.9268
D. 7.2868
参考答案: C
详细解析:
美元兑人民币远期汇率=即期汇率×(1+(R2×d/360))/(1+(R1×d/360))=6.8990×(1+(5.011%×30/360))/(1+(0.1712%×30/360))=6.9268。R表示利率,d 表示交易期限。R2是人民币的利率,R1是美元的利率。
影响远期汇率的因素:(1)升贴水的幅度大致等于两国的利差。(2)远期汇率的决定因素包括:即期汇率、两种货币的利率、交易期限、交易者的心理预期、央行的干预、国际政治与经济问题。