参考答案: C
详细解析:
买入套利：套利者预期相关合约的价差将扩大，则买入其中价格较高的合约，卖出价格较低的合约。盈利条件：价差扩大时盈利。总盈亏=平仓时价差-建仓时价差
买入价格高的9月合约，卖出价格低的7月合约，此为买入套利，价差变得越大越好，建仓时价差100元，A：价差=3560-3400=160元/吨；B：3360-3480=-120元/吨；C：价差=3570-3400=170元/吨；D：3600-3480=120 元/吨。价格最大的是C项。
5月7日某交易者卖出7月燃油期货合约，同时买入9月燃油期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，当价格变为（ ）和（ ）时，全部平仓盈利最大 。
A. 7月3400元/吨，9月3560元/吨
B. 7月3480元/吨，9月3360元/吨
C. 7月3400元/吨，9月3570元/吨
D. 7月3480元/吨，9月3600元/吨
参考答案: C
详细解析:
买入套利：套利者预期相关合约的价差将扩大，则买入其中价格较高的合约，卖出价格较低的合约。盈利条件：价差扩大时盈利。总盈亏=平仓时价差-建仓时价差
买入价格高的9月合约，卖出价格低的7月合约，此为买入套利，价差变得越大越好，建仓时价差100元，A：价差=3560-3400=160元/吨；B：3360-3480=-120元/吨；C：价差=3570-3400=170元/吨；D：3600-3480=120 元/吨。价格最大的是C项。