参考答案: AD
详细解析:
由已知条件可知，r-d = 2%；5月1日上午10点，9月份合约与6月份合约的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)(T2-T1)/365 = 3 600×2%×(3/12) = 18(点）；平仓后每张合约获利：10×300 = 3 000(元）。T ：交割时间；T-t ：以天为单位的时间长度；S(t)：t时现货指数；r ：年利率；d ：年指数股息率；M：合约期限；F(t，T )：T时刻交割的期货合约在t时的理论价格。A. 5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点
B. 5月1日上午10点，两合约的理论价差为17. 5点
C. 投资者平仓后每张合约亏损3 000元
D. 投资者平仓后每张合约盈利3 000元
参考答案: AD
详细解析:
由已知条件可知，r-d = 2%；5月1日上午10点，9月份合约与6月份合约的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)(T2-T1)/365 = 3 600×2%×(3/12) = 18(点）；平仓后每张合约获利：10×300 = 3 000(元）。T ：交割时间；T-t ：以天为单位的时间长度；S(t)：t时现货指数；r ：年利率；d ：年指数股息率；M：合约期限；F(t，T )：T时刻交割的期货合约在t时的理论价格。