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假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率5%,按单利计,1年期美元兑人民币远期汇率为( )。

A. 6.0641

B. 6.3262

C. 6.5123

D. 6.3226

参考答案: D

详细解析:

远期汇率(货币1/(货币2 )) =即期汇率((货币1 )/(货币2 ))x (1+(?2×?/360))/(1+(?1×?/360));R表示利率,d 表示交易期限,这里的货币1是美元,货币2是人民币,故有:

远期汇率=6.2022*(1+5%)/(1+3%)=6.3226。

上一题