参考答案: C

详细解析:

远期对远期：交易者向对手同时买进并卖出两笔金额相同，但交割日不同的远期外汇。银行可3个月后要支付英镑，故担心3个月后英镑的汇率上涨，1个月后会收到英镑，会担心1个月后英镑的汇率下跌，因此银行可作“远期对远期”的掉期交易，操作方法如下：买入3个月的远期英镑（怕涨买涨），再卖出1个月期的远期英镑（怕跌做空）。买入3月的远期英镑(汇率为1.5742美元)，再卖出1个月期的远期英镑(汇率为1.5868美元)，每英镑可获净收益1.5868-1.5742=0.0126美元。