参考答案: ABD
详细解析:
根据期货理论价值公式:F(t,T)=S(t)+S(t)×(r - d)×(T - t)/365,
(1)如果不考虑交易成本,将数据代入得:期货理论价格=1 500 + 1 500×(5% -1%)×(90/365)=1515(点);
(2)如果考虑交易成本,相应的无套利区间为:
{期货理论价格- TC,期货理论价格+ TC},TC 为交易成本,将数据代入得:
(1 500,1 530),因此在1 500点以下会有反向套利机会,而在1 530点以上才存在正向套利机会。