参考答案: D
详细解析:
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有 风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因 子变动的过程。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较 大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法。
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。
A. 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子 变动的过程
B. 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C. 蒙特卡洛模拟法计算量较大
D. 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
参考答案: D
详细解析:
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有 风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因 子变动的过程。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较 大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法。