参考答案: A
详细解析:
根据久期的定义，债券价格的变化即 约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。 债券A的久期=0.75%/0.005 =1.5,债券B的久 期=0.6%/0.004 = 1.5。
某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0. 75%。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0. 6%。关于它们的麦考利修正久 期，下列说法正确的是（ ）。
A. 债券A的修正久期等于债券B
B. 债券A的修正久期比债券B短
C. 利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
D. 债券A的修正久期比债券B长
参考答案: A
详细解析:
根据久期的定义，债券价格的变化即 约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。 债券A的久期=0.75%/0.005 =1.5,债券B的久 期=0.6%/0.004 = 1.5。