股票类资产A和债券类资产B的协方差为0. 15,资产A的方差为0. 64，资产B的方差为 0.25，则资产A和资产B的相关性系数为（ ）。
A. 0.375
B. 0.060
C. 0.024
D. 0.934
参考答案: A
详细解析:
资产A的标准差为0.8,资产B的标准差 为 0.5,相关性系数=0.15÷（0.8 x 0.5） =0.375。
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