参考答案: BCD
详细解析:
A项,压力测试并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,而是主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。
压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况下,如假设利率骤升100个基本点、某一货币突然贬值30%、股价暴跌20%等异常的市场变化,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况,通过分析压力测试的结果,确定风险点和脆弱环节,并将压力测试结果运用于证券公司的相关决策过程。
下列关于金融机构风险压力测试的表述中,正确的有( )。
A. 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
B. 可以帮助金融机构确定其风险暴露是否与其风险偏好一致
C. 可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
D. 压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
参考答案: BCD
详细解析:
A项,压力测试并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,而是主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。
压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况下,如假设利率骤升100个基本点、某一货币突然贬值30%、股价暴跌20%等异常的市场变化,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况,通过分析压力测试的结果,确定风险点和脆弱环节,并将压力测试结果运用于证券公司的相关决策过程。