参考答案: AB
详细解析:
根据题意，假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2，x，y。根据套利组合的条件：
0.2+x+y=0
2×0.2+3.5x+0.5y=0
0.2×0.2+0.lx+0.05y>0
求得：x=y=-0.1，对原有组合进行调整：将A的持有比例提高到0.4，将B、C的持有比例都减为0.3。
假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：
根据上述特征，该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加证券A的持有比例，并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有（ ）。
A. 证券B的持有比例降为0.3
B. 证券C的持有比例降为0.3
C. 证券B的持有比例降为0.5
D. 证券C的持有比例降为0.1