参考答案: B
详细解析:
证券市场线公式对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：（1）一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。（2）另一部分则是［E(rP)-rF］βP，是对承担系统风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的［E(rP)-rF］代表了对单位风险的补偿，通常称之为“风险的价格”。
β是用来衡量系统风险的，不是总风险，不是非系统风险。
证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是对总风险的补偿。
A. 对
B. 错
参考答案: B
详细解析:
证券市场线公式对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：（1）一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。（2）另一部分则是［E(rP)-rF］βP，是对承担系统风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的［E(rP)-rF］代表了对单位风险的补偿，通常称之为“风险的价格”。
β是用来衡量系统风险的，不是总风险，不是非系统风险。