参考答案: C
详细解析:
根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为：（6%－3%）/0.6=0.05，证券B的单位系统风险补偿为：（12%－3%）/1.2=0.075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。
Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态
Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态
Ⅲ.证券A的单位系统风险补偿为0.05
Ⅳ.证券B的单位系统风险补偿为0.075
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案: C
详细解析:
根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为：（6%－3%）/0.6=0.05，证券B的单位系统风险补偿为：（12%－3%）/1.2=0.075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。