参考答案: A
详细解析:
特雷诺指数（TR）指的是单位风险的平均超额收益率，TM是市场组合的超额收益率。若TR>TM，则该组合的绩效高于市场绩效；若TR<TM，则该组合的绩效不如市场绩效；若TR=TM，则该组合的绩效等于市场绩效。
特雷诺指数=（证券组合收益率-无风险利率）÷β值=（0.15-0.03）÷1.5=0.08，TM=0.11，TR<TM，所以该组合的绩效不如市场绩效。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的超额收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（ ）。
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
参考答案: A
详细解析:
特雷诺指数（TR）指的是单位风险的平均超额收益率，TM是市场组合的超额收益率。若TR>TM，则该组合的绩效高于市场绩效；若TR<TM，则该组合的绩效不如市场绩效；若TR=TM，则该组合的绩效等于市场绩效。
特雷诺指数=（证券组合收益率-无风险利率）÷β值=（0.15-0.03）÷1.5=0.08，TM=0.11，TR<TM，所以该组合的绩效不如市场绩效。