参考答案: C
详细解析:
詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。则该证券组合的詹森指数=16%-[6%+0.8*（14%-6%）]=3.6%
假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数（ ）。
A. 1.25%
B. 8%
C. 3.6%
D. 2.5%
参考答案: C
详细解析:
詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。则该证券组合的詹森指数=16%-[6%+0.8*（14%-6%）]=3.6%