参考答案: C
详细解析:
由资本资产定价模型可得该只股票的期望收益率为：
E（RA）=RF+β[E（RM-RF）]=5%+1.5×（12%-5%）=15.5%。其中E（RA）为该证券的期望收益率，RF为无风险利率，E（RM-RF）为市场平均收益率与无风险利率的差值，β称为该证券的β系数，它是表示某证券与市场组合协方差的另一种方式。代入数据结果为15.5%。
某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12%，同期国库券收益率为5%，已知该股票的β系数为1.5，则该只股票的期望收益率为（ ）。
A. 13.5%
B. 14%
C. 15.5%
D. 16.5%
参考答案: C
详细解析:
由资本资产定价模型可得该只股票的期望收益率为：
E（RA）=RF+β[E（RM-RF）]=5%+1.5×（12%-5%）=15.5%。其中E（RA）为该证券的期望收益率，RF为无风险利率，E（RM-RF）为市场平均收益率与无风险利率的差值，β称为该证券的β系数，它是表示某证券与市场组合协方差的另一种方式。代入数据结果为15.5%。