参考答案: C

详细解析:

银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。则久期缺口 =资产的加权平均久期 -（总负债/总资产）*负债的加权平均久期，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。