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某银行前3年业务规模BI平均为200亿欧元,边际系数取值如下表,内部损失乘数为1.2,则当年操作风险最低资本要求为( )亿欧元。


A. 33.52

B. 32.65

C. 35.64

D. 39.42

参考答案: C

详细解析:

首先根据业务规模BI和相应的边际系数计算业务规模参数BIC= 10*12%+(200-10)*15%=29.7(亿欧元),再根据操作风险最低资本要求(ORC)公式确定:
ORC= BIC* ILM =1.2*29.7=35.64(亿欧元)。

上一题