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下列关于VaR的描述,正确的是( )。

A. 风险价值与损失的任何特定事件相关

B. 风险价值是即将发生的真实损失

C. 风险价值是指可能发生的最大损失

D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失

参考答案: D

详细解析:

A项,风险价值与持有期和给定的置信水平相关;BC两项,风险价值并不是即将发生的真实损失,也不意味着可能发生的最大损失。

上一题