参考答案: A
详细解析:
预期损失=违约概率x违约风险暴露x违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2%×20000000×（1-60%）=160000（元），BBB级债券所造成的预期损失=4%×30000000×（1-40%）=720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000（元）。
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为（ ）元。
A. 880000
B. 923000
C. 742000
D. 672000
参考答案: A
详细解析:
预期损失=违约概率x违约风险暴露x违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2%×20000000×（1-60%）=160000（元），BBB级债券所造成的预期损失=4%×30000000×（1-40%）=720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000（元）。