参考答案: D
详细解析:
每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%×100×（1-40%）=1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A. 9
B. 1.5
C. 60
D. 8.5
参考答案: D
详细解析:
每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%×100×（1-40%）=1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。