参考答案: C
详细解析:
预期损失=违约概率(PD)x违约风险暴露(EAD)x违约损失率(LGD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
A. 0.8
B. 4
C. 1
D. 3.2
参考答案: C
详细解析:
预期损失=违约概率(PD)x违约风险暴露(EAD)x违约损失率(LGD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。