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下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有( )。

A. 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B. 计算量较小,且准确性提高速度较快

C. 比历史模拟方法更精确和可靠

D. 如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果

E. 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

参考答案: ACE

详细解析:

蒙特卡罗模拟法的优点包括:它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。

上一题