参考答案: A
详细解析:
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2%×50%×10=0.1(亿元) 。
商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币 。
A. 0.1亿元
B. 0.5亿元
C. 0.2亿元
D. 1亿元
参考答案: A
详细解析:
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2%×50%×10=0.1(亿元) 。