参考答案: A
详细解析:
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A项正确。故本题选A。
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合( )。
A. 在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
B. 在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
C. 在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
D. 在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
参考答案: A
详细解析:
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A项正确。故本题选A。