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下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。

A. 互换合约

B. 交易活跃的金融产品

C. 交易不活跃的金融产品

D. 场外信用衍生产品

参考答案: B

详细解析:

历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据,ACD三项数据不易获取。

上一题